Sadržaj
Beta koeficijent izračunava se matematičkom jednadžbom u statističkoj analizi. Beta koeficijent je pojam koji je izvorno preuzet iz modela utvrđivanja zajedničke kapitalne imovine koji pokazuje rizik pojedinačne imovine u odnosu na cjelokupno tržište. Ovaj koncept mjeri koliko se pojedina imovina pomiče u odnosu na širi spektar. Beta koeficijent može biti od pomoći pri pokušaju predviđanja određene tendencije dionica i izračunavanju ukupnog rizika.
Analizirajte dotične podatke. Ako određena imovina ima beta koeficijent 1, ima otprilike istu volatilnost kao relevantna tržišna vrijednost, što znači da će sigurnosni pomaci biti manji od ukupnog tržišnog indeksa.
Pogledajte beta koeficijente iznad 1. Beta iznad 1 znači da je imovina hlapljivija i da predstavlja veći rizik. Oni se kreću više od tržišta u cjelini.
Shvatite s čim se uspoređuje beta koeficijent. Za svu američku imovinu, specifični beta koeficijent dionica općenito mjeri njegovu volatilnost u odnosu na S&P 500 indeks. Na primjer, ako se dionica uglavnom kreće pet posto za svaku procentu promjene u S&P 500, ona ima beta koeficijent 5. To je veći rizik i kreće se više od tržišta u cjelini. Ova određena dionica mogla bi ponuditi veći povrat od one s nižim beta-količinama, ali predstavlja mnogo veći rizik.